RedactorВ сети активно обсуждают результаты эксперимента, где утверждается, что DeepSeek приносит прибыль, в то время как ChatGPT терпит убытки. Как количественный исследователь в среднем хедж-фонде, я хочу обратить внимание на недостатки как в дизайне эксперимента, так и в его реализации.
Эксперимент включает в себя передачу модели данных о текущих рыночных условиях, таких как цена, индикаторы и статистика прибыльности. Однако, методы, применяемые для расчетов, вызывают вопросы, например, использование MACD без учета масштаба цен.
Кроме того, отсутствие упоминания о стоп-лоссах и тейк-профитах делает торговлю менее эффективной. Стратегия также не учитывает риск, связанный с использованием плеча, что может привести к значительным потерям.
Гипотеза эффективного рынка предполагает, что информация уже учтена в ценах, и зарабатывать больше, чем пассивный инвестор, невозможно. Если алгоритм станет общедоступным, его эффективность снизится из-за конкуренции.
Наконец, настоящие бенчмарки требуют строгого контроля переменных и многократных запусков, чего в данном эксперименте не было.
